Форум риск-менеджеров 2026
Описание
22 сентября 2026 года в Москве пройдет Форум риск-менеджеров 2026. Закрытая встреча объединит 80–100 участников и более 25 экспертов банковского риск-менеджмента, финансового анализа и искусственного интеллекта.
Чем интересно событие
Участники обсудят макропруденциальные лимиты, кредитные модели, процентный и операционный риски, управление залогами и использование ИИ в риск-процессах.
Цель и главные темы
Цель форума — обмен практическими подходами к управлению рисками в условиях изменения регулирования, экономической волатильности и развития цифровых технологий.
Основные темы:
макропруденциальные лимиты и показатель долговой нагрузки;
кредитный конвейер и портфельный анализ;
процентный риск;
валидация моделей PD и LGD;
модельный и операционный риски;
управление залоговыми портфелями;
архитектура риск-контура с ИИ;
применение GenAI и LLM в риск-менеджменте.
Для кого будет полезно
Форум полезен руководителям подразделений риск-менеджмента, кредитным аналитикам, специалистам по валидации моделей, внутреннему аудиту и операционным рискам, а также представителям банков, НКО, МФО и финтех-компаний.
Зачем участвовать
Участники смогут:
сопоставить макроэкономические прогнозы и сценарии стресс-тестирования;
разобрать практику управления кредитным и модельным риском;
изучить подходы к классификации операционных инцидентов;
обсудить управление проблемными залогами;
оценить возможности ИИ и больших языковых моделей;
задать вопросы экспертам во время открытого микрофона и круглых столов.
Как будет проходить
В программе предусмотрены пять тематических сессий, параллельные круглые столы, открытый микрофон, медиабриджи со спикерами, совместный бранч и фуршет.
Спикеры
9Программа
09:00–10:00 — Регистрация участников и приветственный кофе
10:00–11:10 — Панельная дискуссия «Макрориски без лишних слов»
Прогнозы по ставке, инфляции, валютному курсу, кредитной активности и внешним рискам.11:10–12:30 — Сессия «Количественный риск-менеджмент: процентный риск, портфель, валидация PD/LGD»
Управление процентным и кредитным риском, калибровка моделей, сегментация портфеля и раннее выявление рисков.11:10–12:30 — Круглый стол «Модельный риск: три линии защиты и то, что происходит между ними»
Распределение ответственности за модели, непрерывный мониторинг и установление лимитов модельного риска.12:30–12:50 — Перерыв и медиабридж
Общение со спикерами первой сессии в отдельной зоне.12:50–14:30 — Сессия «Операционные риски: инцидент есть, риска нет»
Классификация инцидентов, риск-аппетит, лимиты потерь и замена ИТ-систем.12:50–14:30 — Круглый стол «Там все уже случилось. Кто успеет спасти свой залоговый портфель, а кто останется с неликвидом на балансе?»
Просроченная задолженность, обесценение залогов, взыскание и управление проблемными активами.14:30–15:30 — Бранч со спикерами
15:30–16:45 — Сессия «Архитектура риск-контура с использованием ИИ»
ИИ-агенты, риски GenAI, выбор между собственной разработкой и готовыми технологическими решениями.15:30–16:45 — Круглый стол со спикерами панельной дискуссии и сессии об операционных рисках
16:45–18:00 — Сессия «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте»
Технологии интеграции LLM, прикладные сценарии и контроль результатов моделей.
Спикер: Александр Дьяконов, VK.
Дополнительная информация
Билеты
Стандартный билет
Цена по запросу
участие в форуме;
посещение всех треков;
мобильное приложение для делового общения;
видеозаписи докладов;
кофе-брейки;
открытый микрофон;
бранч со спикерами;
медиазона;
круглый стол;
фуршет.
Командой
Цена по запросу
Для групп от 3–5 человек.
участие в форуме;
посещение всех треков;
мобильное приложение для делового общения;
видеозаписи докладов;
кофе-брейки;
открытый микрофон;
бранч со спикерами;
медиазона;
круглый стол;
фуршет;
специальные условия для команды.